【觀點】克服人性貪婪、恐懼！看懂加密貨幣量化交易，如何與AI結合？

AI、區塊鏈，可以結合嗎？

資訊科技的發展，已經深入到了我們每一個人的生活，幾乎是沒有網路有些人就不知道怎麼過日子的地步，30年前網路開始發展的時候，我有幸可以參與其中，看著這些年世界的變化，個人的感受是特別的深刻，有許多心得想要與大家分享。

近年來最火熱的議題就是AI與區塊鏈，前者是早在數十年前就已經存在的技術，但直到今日因為網路與大數據，還有半導體技術的成熟，才讓它發光發熱成為改變世界的重要關鍵技術，重要到美國還要立法去阻止對手發展。

後者則是去中心化的概念，基於我們對中心化極權世界的不信任而生，靠的也是一樣是網路的普及與便宜又具有高速運算能力的半導體，而實現區塊鏈技術並獲得市場認證的產品，就是比特幣與以太幣，以及後續如雨後春筍般出現的各種加密貨幣，這些發明可以說是時代的必然，是科技讓它們變成可能，也必然會再度改變人類的歷史。

既然AI與區塊鏈都是如此重要的資訊科技主題，我當然不可能會錯過，或許有人想過是否能將這兩者結合發展出更能創造價值的技術呢？事實上量趨科技就是在做這件事，我們實現的一種可能性就是：運用AI技術做加密貨幣量化交易。

「量化交易」是什麼？好處有哪些？

量化交易對許多人來說或許有點陌生，但如果換句話說講「程式交易」大家應該就會懂了，簡單來說，就是將自己的交易操作方式，用明確的程式與條件邏輯去描述，經過大量數據的回測驗證，然後將這個邏輯程式化自動化，讓程式自動去下單交易，這個方式行之有年，從電腦與網路被發明就一直到今天都是產業的王道。

尤其是加密貨幣的市場，不像傳統市場有開盤有收盤，也不像股票有其營運的公司與投資標地，所以無法用巴菲特的方式去做價值投資。

像比特幣與以太幣等指標性的加密貨幣，他們幾乎是受到全世界正在發生的每一件事的影響，2022年2月24那天我就是看到比特幣瞬間暴跌了1000美元，才知道原來俄烏開戰了，而我是臉書朋友圈中第一個知道這件事的人。

機器學習、深度學習是什麼？

那AI是如何在這樣的市場中，發揮它的強大威力呢？

首先我們要先了解，AI是一個集合性名詞，並不是單指某一個技術，也就是說，這個世界還不存在一個想像中像是人類這樣，能夠觀察學習獨立思考，甚至有七情六慾的這種AI。

比起用AI這個大家常聽到的詞，我們更喜歡用Machine Learning「機器學習」和Deep Learning「深度學習」這樣的專業用詞來稱呼我們的技術，這會更為精準。

關於機器學習和深度學習，如果要好好介紹這是可以寫一本書的，一般人也沒有辦法在很短的時間理解。

不過我們一樣可以簡單地說，機器學習就是一種逼近法，比方說身高和體重就好像是正比的關係但又不太像，考慮男性女性又會有不同的情況，如果再把年齡、人種、職業考慮進去就又會有更精準的結果，只要樣本夠多，就足以讓數學模型找到一些規律，這個模型就可以提供我們進行預測而有一定的準度。

至於深度學習，就是更進階更複雜的機器學習，他利用類似人腦神經細胞網路的結構，建構出人工類神經網路，用巨量的訊息去訓練它，就可以讓這個類神經網路記住許多複雜的事情。

比如說當圍棋的黑白子是某個方式排列的時候，下一手在某一個位子的期望勝率為何，這就是無法用簡單的數學模型來描述的複雜問題，而深度學習可以處理它。

AI如何與量化交易結合？

我們就是運用這樣的深度學習技術，將成千上萬的因子，比方說比特幣每一分鐘的價格、有多少買單與賣單、不同交易所不同幣種每分鐘每小時的成交量...以及之後我們想預測的標的，通常是未來的價格與漲跌，通通餵給我們的模型去學習，然後再做大量的回測，並由專業的交易員進行檢視，確認模型學到的是正確的方向趨勢，而不是單純過度優化在某一個特定事件，然後就可以開始小額上線交易進行的驗證與測試，再慢慢地放大金額與交易部位，這就是我們能在市場上佔有一席之地的原因。

然而市場隨時都在變化，唯一不變的定律就是所有事情都在改變，所以用AI做量化交易這個題目是永無止境的，不可能有永遠的贏家。尤其市場上的對手也持續在變強，即使現在我們還有領先的優勢，但任何人都可能擁有跟我們一樣先進的技術與即時的資訊，進而取代我們，所以我們還有打不完的戰役，對新AI技術與人才的需求也永遠不會有滿足的那天。