29歲數學家挑戰華爾街——理查.克雷布

YouTube
華爾街是資本市場最兇猛的金錢怪獸,不過這名年僅29歲的數學家卻想對抗華爾街。他不是隻身一人,背後還有上萬名資料科學家。

一名戴著黑框眼鏡、身穿銀夾克的男子向鏡頭介紹最新技術,背景是黑白色調搭配科技感的微粒特效——很難想像,這是一間金融公司的介紹影片,反倒更像電影「駭客任務」中充滿未來感的虛擬世界。但若說這是間結合人工智慧和群眾外包的新型避險基金公司,或許就能理解。

Twitter

影片中的主角理查.克雷布(Richard Craib)是一名數學家。來自南非、才29歲的他,今年入圍富比士30歲以下菁英、被《連線》雜誌選進2017年未來人物榜。他在影片中介紹的公司Numerai,是他在一年多前創辦的新型避險基金機構,結合人工智慧和群眾外包,被視為革命金融產業的崛起新星。

從美國康乃爾大學數學系畢業後,克雷布回到南非擔任資產經理人,用自己打造的機器學習演算法操作基金。本身就是金融工程師的他突發奇想,若將他手上握有的豐富金融數據分享給其他資料科學家,是否能帶來更好的效益?不過,避險基金的投資操作過程和用來訓練模型的數據向來是保密到家,只要繼續待在傳統金融公司,這個想法永遠不可能實現。

「為什麼科技是合作博弈,但金融卻是零和賽局呢?」他心裡出現這個疑問,科技產業中,不同人貢獻不同資源,合作打造一個互利的網路,而非互相競爭,那金融產業為何不能?2015年,他自掏腰包上百萬美元成立Numerai,就是他的答案。

簡單來說,Numerai把股市數據加密後轉為單純的數學題目,開放給上萬名匿名資料科學家,他們只需自己打造機器學習演算法、將預測結果回報給Numerai。最後,Numerai會整合各種預測結果操作投資,而預測得越準確的人,即可獲得越多比特幣作為獎勵。

這時候的他,就是一名數學家,把股票市場的變化莫測變成單純的數學模型;再複雜且抽象的問題,到他手上即變成一道道結構嚴謹的算式。

不過他很快發現,這套模式並非完美。為了取得更多獎勵,許多人開始故意讓演算法符合用來分析的數據,儘管這些模型雖然在測試時能獲得好成績,但在真正的股票市場表現並不好。此外,由於獎勵是按照排名提供,大家會互相競爭而非一起進步。這樣的結果背離他想要讓金融從競爭走向合作的初衷。

但克雷布對於幫資料科學家賺錢並沒興趣,他的目標更遠大:顛覆華爾街,甚至是資本主義。

為此,他改良機制,推出類似股票作用的電子貨幣Numeraire:當資料科學家對預測模型很有信心,可以多押注一點電子貨幣,若模型表現很好,他們可依照押注比例獲得比特幣、並贖回電子貨幣;表現不好則電子貨幣會遭收回。這套新模式鼓勵合作,當整體模型表現越好,基金成長越快,分紅的基數越多,大家也更有動機網羅人才加入分析數據。

除了革命金融產業,克雷布在員工福利上也立下創舉。最近,他還將Numerai的員工福利加上一項:員工死後替他冷凍保存屍體。雖然這項福利更多是為了打廣告、找到不一樣的人才,但他本身就是美國最大人體冷凍服務業者Alcor的會員。作為一名善於計算機率和預測未來的數學家,他顯然認為科技的進展將遠超過我們想像。

如果說有誰對克雷布影響深遠,看看他的Facebook頁面就能找到線索。他喜歡的樂團是「電台司令」,就連大頭照也同樣走電子迷幻風。而他和偶像類似的地方不只這個:電台司令用歌曲提出對資本主義的疑問,克雷布則是用人工智慧和自由靈魂解放華爾街。

克雷布曾在受訪時表示,除了金融數據,他們也曾將其他用途的數據外包給資料科學家,不過由於數據經過加密,外界並不知道這份資料是用於打擊恐怖份子、還是預測蘋果下一個月的股價。這名數學家,正在用自己擅長的數據和邏輯解決社會問題,華爾街或許只是第一步。

理查.克雷布

南非人,1987年7月生。畢業於康乃爾大學數學系,在2013年創辦機器學習顧問公司DataProphet,並於2015年創辦群眾外包避險基金機構Numerai。

Numerai

Twitter

類型|機器學習、金融服務
成立時間|2015年10月
創辦人|理查.克雷布
總部|美國舊金山
融資|750萬美元

追蹤我們